多元回归模型和OLS估计量的矩阵形式
多元回归模型的矩阵形式
扩展的最小二乘假设
OLS估计量
OLS估计量和t统计量的渐近分布
多维中心极限定理
\(\hat{\beta}\)的渐近正态性
异方差-稳健标准误差
解释变量变化效应的置信区间
t统计量的渐近分布
联合假设检验
联合假设的矩阵表示
F统计量的渐近分布
多个系数的置信集
正态误差项假设下回归统计量的分布
OLS估计量的矩阵表示
正态误差项下\(\tilde{\beta}\)的分布
\(s_{\hat{u}}^2\)的分布
同方差适用的标准误差
t统计量的分布
F统计量的分布
误差项为同方差时OLS估计量的有效性
多元回归模型的高斯-马尔可夫条件
线性无偏估计量
多元回归的高斯-马尔可夫定理
广义最小二乘法
GLS假设
\(\Omega\)已知时的GLS
\(\Omega\)包含未知参数时的GLS
条件零均值假设和GLS
工具变量和广义矩估计
工具变量估计量的矩阵表示
TSLS估计量的渐近分布
误差项为同方差时的TSLS估计量性质
线性模型的广义矩估计